基金管家:国泰基金完成库存有限公司 

基金托管人:中国建设银行库存库存有限公司 

流言蜚语送出日期:两个?7月15日第二十一

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 2 

1大要诀

基金管家的董事会和董事会辩解不在虚伪、给错误的劝告性州或

大调的失误,此外其大学情况便览的确凿性。、正确和达到结尾的性承当个人和共同责任心。。  

基金托管中国建设银行库存库存有限公司按照本基金的规则,17 2015年7月

对本流言蜚语的财务索引举行了评注。、净值体现和装饰结成流言蜚语等。,确保检验大学情况便览不在。

虚伪记载、给错误的劝告性州或大调的失误。  

基黄金处置者承兑老实言而有信。、坚韧责任心道德标准与完成与应用,但缺少辩解禀承。

黄金一定是有利可图的。。  

基金的过来业绩几乎不代表其下任何人的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰决议前应作出回应。

细心视野招股阐明书。。  

本流言蜚语不复核财务交流。。  

流言蜚语期为2015年4月1日至6月30日。。 

2基金合意的人综述

称为国泰两用联系基金

基金主信号020019

盟约型开口式基金运作文字

基金和约见效日期:2009年3月11日

流言蜚语终端,基金的总分得的财产为85。,090,份 

装饰意图首要是经常地进项花色品种,如联系。,迫切的把持

风险与防守基金资产易变的,争取根底

黄金合股追求高尚的的电流进项和总装饰报答。  

装饰谋略:经过牲畜市集举行基金类资产使具一定形式、债

息票市集对立进项的评价,一份雨、雪等猛烈的调解、联系类别别

在假设区间内静态分配资产,为了生活基金的普适性。

鉴于对立动摇的自然规律的风险程度,优选法装饰结成。 

基金将首要经过一段时期举行调解。、进项率曲线板、联系类别别

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 3 

行情使具一定形式、骑行谋略、货币利率谋略、利差谋略、信誉策

经常地进项保密的装饰结成的建筑物。 

基金将采取新的一份紧握谋略。、和高气压专一性的圆鼓鼓像瓜似的东西。

股票上市的公司具有良好的扩张能耐,可以成立一份装饰。

结成。  

业绩较比参照 中证全债物价、人口等的指数进项率×90% +上证圆鼓鼓像瓜似的东西物价、人口等的指数进项率

×10%  

这是联系基金。,其临时拉平风险和预感进项率

一份基金以下、混合基金,高于货币市集基金。 

国泰基金完成库存有限公司基黄金处置者

基金代销人中国建设银行库存库存有限公司

初级机关基金

称 

国泰双线国泰航空双键C

级别或位较低的分代表

码 

020019 020020 

流言蜚语基金的完毕

总正大光明地

56,652,第28比率,438,份 

3大财务索引与基金净演技

 首要财务索引 

单位:人民币元 

首要财务索引 

流言蜚语期 

(2015年4月1日至6月30日2015日)

国泰双线国泰航空双键C

1。现期取等等1的进项率。,871, 1,096, 

2。现期扩张2,061, 1,238, 

三。现期额外的拉平基金分得的财产扩张

4。终极利率进步的66,905, 33,099, 

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 4 

5。年底利率进步的分得的财产

注:(1)电流达到预期的意图进项是指基金的利钱支出。、装饰进项、安宁支出(除公允估计本钱)

谅解相互关系费后的盈余,现期扩张已在现期附带阐明公允估计本钱

静态进项; 

(2)基金业绩索引除想像者的子SCR本钱。,现实查点费

扩张程度在水下所列材料。。 

基金净体现

1利率进步的升压速度及其与B的较比

国泰航空双键A

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

速率标准偏差

② 

业绩较比

参照进项

速率3

业绩较比

参照进项

速率标准偏差

④ 

①-③ ②-④ 

过来三

月 

      

国泰航空双键C

阶段 

净值增长

率① 

净值增长

速率标准偏差

② 

业绩较比

参照进项

速率3

业绩较比

参照进项

速率标准偏差

④ 

①-③ ②-④ 

过来三

月 

      

.2 自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变更及其与同步性业绩较比参照进项

汇率变更较比

国泰双双保密的装饰基金

累计净折现值升压速度与进项率的历史走势较比

(2009年3月11日至2015年6月30日)

国泰航空双键A

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 5 

注:该基金的见效日期是2009年3月11日。。该基金在六月后完毕。,

各项资产使具一定形式比率适合和约商定。 

国泰航空双键C

注:该基金的见效日期是2009年3月11日。。该基金在六月后完毕。,

各项资产使具一定形式比率适合和约商定。 

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 6 

4完成流言蜚语

基黄金处置者(基黄金处置者组)简介

姓名位

基金基黄金处置者

死线 

保密的找到工作

退休年龄 

阐明 

供职日期 离任日期 

吴晨 

本基

金的

基金

处置者、

国泰

信誉

互惠

轮廓画法

联系、

国泰

金龙牌

联系

的基

金经

理、绝

对收

益投

本钱(有重大影响)

分)

副总经理

监 

2013-10-

25 

13年

硕士沉思生,CFA,FRM。2001

六月参加国泰基金完成库存有限公司

公司,持续一份分者、联系

发牌人;2004 年 9 月至 2005

年 10 月,英国伦敦城市概括性大学Cass

银行事情、商业专科学校;2005 年

从octanol 辛醇至2008年3月,国泰航空基于

金完成库存有限公司是一名基黄金处置者。

辅助物;2008年 4月至 2009年

姓行进基金完成库存有限公司

背衬联系沉思;2009年4月至

国泰基金于2010年3月完成

是一家装饰处置者。。2010

自四月起,他承担国泰金龙牌联系证明。

凭证式装饰基金的基金管家;2010

从菊月到2011年11月

泰国金鹿支承量混合保密的装饰

资基金的基黄金处置者;2011 年

12 月起任国泰信誉互惠轮廓画法

联系型保密的装饰基金的基金

处置者;2012年9月至2013日

国泰航空在novum新的的6个月短期

银行事情联系保密的装饰基金

黄金处置者;2013年10月以后兼任

国泰双双保密的装饰基金

的基黄金处置者。2014年3月以后

相对进项装饰本(有重大影响)分)总监

辅助物,自2015年5月以后,它已被达到结尾的获得。

益装饰本(有重大影响)分)副总经理监。 

注:1、时代的日期和动身日期都是举行或参加会议的海枣。,首任基黄金处置者,供职日

基金和约见效日期。。 

2、保密的事情的感觉与关心规则相适应。 

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 7 

完成者顺应基金顺应养护的摊牌

流言蜚语期内,基金管家迫切的顺应保密的法。、保密的装饰基金法、《基金完成

关心法规的规则,如指挥反对的话,迫切的顺应基金和约和新成员暗示。

书简草案书,按照老实信誉、坚韧履行、最大限地防护和完成装饰者的法定利息

基金资产,鉴于风险把持追求想像人最大利害关系。。流言蜚语期内,基金运作

法合规,不伤害基金分得的财产想像人利害关系的行动,无内情分、给装配帆及索具市集不妥

关系分及安宁违规行动,即时发行交流、精确、达到结尾的,基金在基金处置者的监视较低的。

安宁基金资产、装饰结成与公司资产的迫切的分岔、正大光明地方法,基金完成形成环状辩解

持孤独运作,做出科学决策。、眼镜运作、负责完成和圆房向内的把持惯例,无效的装饰防护

人身权利与利害关系。 

正大光明地分特别摊牌

4。正大光明地分惯例的实行

流言蜚语期内,基金处置者迫切的依照SEC正大光明地分惯例的径直地

反对的话的关心规则,经过迫切的的向内的风险把持惯例和过程,装饰风险与分完成

圣子风险把持,迫切的把持差异装饰结成当中间的同日反向分,严禁能够有指导意义的事物

致不正大光明地分和利害关系保送的同日反向分,确保完成中间的每个人资产和装饰形成环状都被处置

合,利害关系转变行动的无效惕励。 

4。非常分行动的特别周转

流言蜚语期内,基金在基金处置者的监视较低的。理的安宁装饰结成未产生大额同日反向

分。流言蜚语期内,缺少被发现的事物粉底事业分不正大光明地和非常T。。 

流言蜚语PE时期基金的装饰谋略和业绩阐明

4。流言蜚语装饰基金的装饰谋略与运作剖析

二使驻扎国际有经济效益的持续原始期,增长乏力,产品装饰速度递增缓解,事实需求缓解

在背景幕布下,事实装饰增长难以固执己见。消耗田,鉴于季节性和限制性消耗等元素

素,通常,很难能力更强的。。同时,CPI在完全一样月内在水下2%。,它也放松、松懈、松弛了货币策略性。

良好的仪式。在此背景幕布下,中央银行正量回报或回复T的召唤。,地区持续

经过折扣货币利率和意图,向市集救援物资易变的,但鉴于市集对地方内阁官员过失的接替

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 8 

的愁,疲软的的基面和货币策略性的持续宽松缺点DOM,二使驻扎市集

投降大幅反应。,二使驻扎末临时货币利率联系进项率。鉴于

货币市集充满着资产。,短期进项率很变明朗。,利差急剧发散,也有贷款扩张。

经常地变窄。可替换联系市集雇用出变明朗的过山车流动。,4、5任何人月的时期可替换联系大幅下跌,6后半时

票务市集的大调解,相当多的联系下跌了近50%。,有些曾经在水下年首的价钱。。 

该基金在两石英中生活对立中性的装饰结成持续时期。,同时,咱们将增进考察持股养护。、梳

理,举行框架调解,拨增长可替换联系的装饰比率,六月初,仓库栈逐渐瀑布。

位。在风险把持的养护下,两级市集分得的财产的波段作用。 

4。基金在流言蜚语期内的体现

国泰航空双键A在流言蜚语期内的净值升压速度为 ,同步性业绩参照进项率

为 。 

国泰航空双键C在流言蜚语期内的净值升压速度为 ,同步性业绩参照进项率

为 。 

宏观有经济效益的完成者、保密的市集与勤劳流动遥瞻

2015使驻扎三使驻扎遥瞻,整个有经济效益的低迷格式难以使恶化。,估计两使驻扎GDP同比增长

升压速度瀑布,勤劳扩张值同比升压速度瀑布摆布,与去年同步性相形,六月CPI轻微地增长。

,程度在水下2%。六月的贷款约为9000亿。,社会混成扩张了大概万亿。,社融

差数升压速度折扣到11%。,涉及M2。不管到什么程度支出增长是动摇的。、货币贬值缺少压力。,

给内阁留在后面了更适当的的接管停止。,故此,有经济效益的不流动的风险很小。。易变的田,在M2和

社会和银行事情抵消升压速度做较低程度。,货币策略性很难回复紧缩策略性,易变的预感

动摇将持续打起精神联系市集。。不管到什么程度,跟随内阁激发策略性的不息出场,特别房屋。

粗制滥造策略性调解,市集将逐渐提振有经济效益的下滑。,中央银行加重了压力。

减小,但它依然不淘汰会有增加。。但它被地方内阁官员过失的接替所变弱。,估计 2015

年三使驻扎联系市集仍将以震动认为优先。 

2015年三使驻扎咱们将生活对立中性的结成久期此外持仓框架,生活水位稍低

平,举行某个波段作用;在CONT下厕足其间一份和可替换联系市集装饰,正量增加

结成动摇率,持续追求净基金估计本钱稳步增长。 

流言蜚语期基金想像量或基金资产净值预警

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 9 

无。 

5装饰结成流言蜚语

流言蜚语终端基金资产结成

序列号(元)

基金总资产

的比率(%) 

1股权装饰2,034,  

 当选:一份2,034,  

2经常地进项装饰196,451,  

 当选:联系 196,451,  

 资产背衬保密的 – – 

3贵金属装饰

4银行事情衍生品装饰

5紧握和捣卖银行事情资产

当选:回购回购回紧握卖

银行事情资产 

– – 

6赞颂和结算储备折合13,833,  

7安宁资产6,993, 9 

8一共219,312,  

流言蜚语期完毕时按分花色品种的一份装饰结成

信号花色品种别公允估计本钱(元)

基金净资产额

值比率(%) 

农夫、林、牧、渔业 – – 

B矿业

– 

C 产品 2,034,  

三维电源、热、气体和水的粗制滥造和供给

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 10 

业 

E建筑业

发行传播事情

G经过、贮存与邮政发球者

停止餐饮业

I交流输送、软件和交流技术发球者

银行事情业

K事实业

出赁和商业发球者

科研与技术发球者

N水利工程、仪式与公共设施完成

全家人发球者、修补和安宁发球者

P教导

康健与社会工作

R开化、体育文娱勤劳

S概括

全体量子2,034,  

 流言蜚语终端按公允估计本钱基金净资产额值比率规模排序的流行音乐十大畅销唱片一份装饰明细 

序列号一份信号一份名称量子(一份)公允估计本钱(元)

雇用基金资产

净值比率

(%) 

1002588斯坦利47,500 1,365, 7 

2002407氟11,800 336,  

3600129太极形成环状12,200 332,  

流言蜚语期完毕时按联系典型花色品种的联系结成

序列号联系的公允估计本钱(元)

雇用基金资产

净值比率

(%) 

1部落联系5,513,  

2央行票据

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 11 

3种银行事情联系

 当选:策略性性银行事情联系

4公司联系159,835,  

伴侣短期融资券5张30张,275,  

6中期票据

7可替换联系827,  

8安宁

9一共196,451,  

 流言蜚语终端按公允估计本钱基金净资产额值比率规模排序的前五名联系装饰明细 

联系号码(张)公允估计本钱(元)的序列号代码

雇用基金

资产净

值比率

(%) 

1 122575 12dafabet手机版 299,880 30,707,  

2 122752 11大丰港 179,850 18,695,  

312283311赣城债170,000 17,465,  

4 122776 11新光源债 165,000 16,584,  

5 122185 12力帆 01 124,000 12,459,  

 流言蜚语终端按公允估计本钱基金净资产额值比率规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保密的装饰

明细 

在流言蜚语P完毕时,该基金不想像资产背衬保密的。。 

 流言蜚语终端按公允估计本钱基金净资产额值比率规模排序的前五优秀的金属装饰明细 

本基金本流言蜚语终端未想像贵金属。 

 流言蜚语终端按公允估计本钱基金净资产额值比率规模排序的前五名权证装饰明细 

该基金在流言蜚语期完毕时不想像认股权证。。 

流言蜚语终端股指进步的分的周转

1股指进步的职位及基金利害明细

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 12 

该基金在流言蜚语终端未想像股指进步的。。 

2基金装饰股指进步的的装饰谋略

本基金本流言蜚语期未装饰股指进步的。基金装饰一份物价、人口等的指数进步的,基金将以风险完成为根底。

圣子道德标准,套期保值是首要意图。,有选择地装饰股指进步的。首要采取套期保值。

良好的自动力、雨、雪等猛烈的分进步的合约。 

这只基金在装饰股指进步的。,本文将对保密的市集和进步的市集的走势举行沉思。,

合并的股指进步的的固定价格霉,咱们可以找到任何人RE进步的。。 

基金处置者将彻底地思索一份的扩张能耐、易变的与风险特点,经过资产配

置、花色品种选择,周到的举行装饰,折扣装饰结成的整个风险。。 

法规规则装饰基金的装饰谋略,基金将受法规的约束。

法规实行。 

0流言蜚语期政府借款终端分完毕

按照基金和约,基金不克不及装饰政府借款进步的。。 

装饰结成流言蜚语1注

1.1 流言蜚语期内基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行干缺少被接管机关备案考察或在

该流言蜚语一年前被野外责任。、处分内情。  

基金装饰前十只一份中间的1.2只,基金和约用完后缺少装饰。

况。 

安宁资产设立

序名总结(元)

1存款辩解金18, 

2保密的清算应收账户归功于

3应收账户圆鼓鼓像瓜似的东西

4周旋利钱6,392, 

5应收账户归功于582, 

6安宁应收账户款

7 待摊费 – 

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 13 

8 安宁 – 

9 折合 6,993, 

1.4流言蜚语终端想像的做转股期的可替换联系明细 

本基金本流言蜚语终端未想像做转股期的可替换联系。 

1.5流言蜚语终端流行音乐十大畅销唱片一份中在循环约束养护的阐明 

本基金本流言蜚语终端流行音乐十大畅销唱片一份中未在循环约束养护。 

§6  开口式基金分得的财产变更 

单位:份 

计划 国泰双利联系A 国泰双利联系C 

流言蜚语结巴地说出初基金分得的财产全体量子 65,286, 51,598,867 

流言蜚语期基金总紧握分得的财产5,245, 10,099, 

减:流言蜚语期总挽回分得的财产13,879, 33,260, 

流言蜚语期共有

流言蜚语终端基金的总分得的财产为56。,652, 28,438, 

7基金处置者运用固有本钱装饰基金。

基金处置者想像基金分得的财产的更衣。

单位:份 

计划 国泰双线国泰航空双键C

流言蜚语结巴地说出初管家想像的本

基金分得的财产 

18,655, – 

流言蜚语期内的总购买/紧握期

在流言蜚语期内公开让售/挽回整个库存

流言蜚语期完毕时的流言蜚语想像人。

基金分得的财产 

18,655, – 

国泰双双保密的装饰基金2015年第 2使驻扎流言蜚语 

 14 

流言蜚语终端想像的基金

额雇用基金总分得的财产比率(%) 

 – 

基金处置者运用固有本钱装饰基金的分。

流言蜚语期内,本基金的基金管家不运用固有本钱举行分。。 

8介绍人文献管理的

备查证件大学情况便览 

1、涉及称赞国泰双双保密的装饰基金募集的批 

2、国泰双双保密的装饰基金和约 

3、国泰双双保密的装饰基金托管草案 

4、流言蜚语期内流出的公报

5、法度、法规规则的安宁证件供介绍人

放置评价 

本基金管家国泰基金完成库存有限公司工作评价??上海市虹口正大光明地路 18 号 8

嘉鱼大厦19层16层。。 

该基金的代销人是中国建设银行库存库存有限公司的工作室,Xiche

1号街1号楼。。 

参考方法 

咱们可以翻阅基金处置者。;非常介绍人文献可以在粉底的网站上找到。。 

客户发球者中心电话系统:(021)31089000,400-888-8688 

客户赞扬电话系统:(021)31089000 

公司网址: 

国泰基金完成库存有限公司 

两个?7月15日第二十一 

交流起源于:上海保密的报

流出时期:2015-0723